Dresdner Kleinwort Wasserstein (Jul. 02 – Sep. 04)

Bei meiner Zeit bei DRKW wurde ich für zwei verschiedene Projekte eingesetzt: Risikoprämienberechnung und DCL.


Berechnung von Risikoprämien

Bei Dresdner Kleinwort Wasserstein war zunächst ein C++ Programm zur Berechnung von Kreditrisikoprämien zu erstellen. Dieses Programm ermittelt zu allen Kreditarten eine Risikoprämie, die der Vertrieb intern zu zahlen hat. Auf diese Weise wird der Vertrieb vorsichtiger zu Werke gehen müssen, damit bei riskanten Krediten noch genügend Marge übrig bleibt.

Bei den Berechnungen war auf die Performance zu achten, da ca. 100.000 Kredite zu berechnen waren und das Zeitfenster in der DRKW Abwicklung relativ klein war.

Die Ergebnisse wurden an die sogenannte »Kundenkalkulation« übertragen. Dazu habe ich ein weiteres C++ Programm entwickelt, um die Daten in das gewünschte Binärformat zu konvertieren.


Data Collection Layer (DCL)

Es sollte ein riesiges Data Warehouse mit Kreditdaten der gesamten Dresdner Bank angelegt werden. Hierzu mußte ich vor allem Stored Procedures entwickeln, die die Daten von verschiedenen Systemen nach DCL übernehmen sollten.

Hierbei war eine gehörige Portion SQL-Wissen vonnöten, um die komplizierten Queries zu erstellen. Eine Hauptschwierigkeit waren die unterschiedlichen End-Of-Month Gegebenheiten für die Extremwertberechnungen.

Als Datenbank wurde MS SQL Server eingesetzt.